下列关于金融期权主要风险指标的说法,错误的是()

来源:网络时间:2024-07-29 23:11:27

"下列关于金融期权主要风险指标的说法,错误的是()"这道题是不是很难呢,如果不知道答案,接下来看一下小编就为大家提供一下正确答案哦。

下列关于金融期权主要风险指标的说法,错误的是()

A.认购期权的Delta值为正

B.认沽期权的Delta值为正

C.认购期权的Rho值为正

D.认沽期权的Vega值为正

正确答案:B

答案解析:Delta值是用来衡量期权价格对标的资产价格变动的敏感度的指标。对于认购期权,当标的资产价格上涨时,期权价格也会上涨,因此Delta值为正。对于认沽期权,情况相反,当标的资产价格下跌时,期权价格会上涨,因此Delta值为负。Rho值是用来衡量期权价格对利率变动的敏感度的指标。因为认购期权的持有者有权利以约定价格购买标的资产,所以利率上升会增加持有者购买标的资产的成本,从而降低期权的价值,因此认购期权的Rho值为正。Vega值是用来衡量期权价格对标的资产价格波动率变动的敏感度的指标。无论是认购期权还是认沽期权,当标的资产价格波动率增加时,期权价格都会上涨,因此Vega值为正。综上所述,B选项说法错误,认沽期权的Delta值应该为负。因此,答案是B。

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