如果基于月度收益计算得到的下行标准差为8%,那么年化下行标准差为()

来源:网络时间:2022-11-29 13:01:59

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如果基于月度收益计算得到的下行标准差为8%,那么年化下行标准差为()

A.3.32%

B.2.31%

C.27.71%(正确答案)

D.96%

答案解析:对下行标准差进行年化处理,如果收益率采用每日收益,则乘以交易日数量的开方;如果收益率采用每月收益,则乘以12的开方。本题给出的是每月收益率,年化下行标准差为8%×√12=27.71%,本题选择C。

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